Opce – opční strategie strangle

Opce umožňují mimo jiné tu příjemnou věc, že není třeba odhadnout směr trhu. Pokud očekáváme pohyb mezi nějakými mantinely, můžeme realizovat zisk z vytvoření strangle.

Opční strategie Strangle je tvořena výpisem dvou opcí: put a call opce. Inkasujeme dvojí prémium, jedno z výpisu put opce, druhé z výpisu call opce.
Opce vypisujeme na cenách, mezi nimiž očekáváme setrávní podkladového aktiva. Pokud do expirace podkladové aktivum mezi těmito výpisy setrvá, realizujeme maximální zisk.

Příklad:
Očekáváme pohyb akcie mezi hodnotami 15 a 20 dolarů. Vypíšeme tedy put opci na strike 15 a call opci na strike 20 dolarů. Pokud v den expirace bude cena akcie opravdu někde mezi cenou 15 a 20 dolary, pak expirují bezcenně a celé prémium je naším ziskem.

Je na tom něco složitého?
Chcete se naučit obchodovat opce?

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole